Texas Ratio Definition & Example |

Apa itu:

Rasio Texas dibangunkan oleh penganalisis perbankan RBC Capital Markets Gerard Cassidy satu cara untuk meramalkan kegagalan bank semasa kemelesetan 1980-an.

Bagaimana ia berfungsi (Contoh):

Formula nisbah Texas asal Cassidy ialah:

Texas Ratio = (Pinjaman Tidak Berbayar + Tanah yang Dimiliki) / (Ekuiti Bersih Ekuiti + Rizab Kasar Pinjaman)

Nisbah Texas ditentukan dengan membahagikan aset tidak berbentuk bank (pinjaman tidak berbayar dan harta tanah yang kini dimiliki oleh bank kerana ia dirampas atas harta tersebut) oleh rizab ekuiti biasa dan rugi pinjaman. Ekuiti biasa yang nyata adalah modal ekuiti yang kurang muhibah dan tidak jelas. Oleh kerana pendekatan nisbah 1.0, risiko kegagalan bank meningkat.

Beberapa penganalisis menganggapnya sesuai untuk menggunakan versi formula Cassidy yang diubah suai untuk menjelaskan pinjaman yang dijamin oleh kerajaan yang dapat dipegang oleh bank. Sebagai contoh, jika bank memiliki pinjaman tidak berbentuk yang dijamin oleh program pinjaman persekutuan (VA, FHA, dll), bank tidak terdedah kepada kerugian atas pinjaman tersebut kerana kerajaan persekutuan akan membayar ganti rugi kepada mereka untuk kerugian. Oleh itu, dalam kebanyakan kes, adalah sesuai untuk menyesuaikan nisbah Texas dengan menolak jumlah dollar pinjaman yang ditaja oleh kerajaan dari pengangka:

Modified Texas Ratio = (Pinjaman Tidak Berbayar - Pinjaman Bukan Berbayar Kerajaan + Real Perumahan yang dimiliki) / (Ekuiti Bersama Ekuiti + Rizab Hutang Pinjaman)

Semua input yang diperlukan untuk nisbah Texas dilaporkan kepada Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan (FDIC) oleh bank ahli setiap suku tahun. Setiap suku tahun, FDIC mendedahkan bilangan bank pada "senarai bank masalahnya". FDIC tidak melepaskan nama-nama dalam senarainya, ia hanya menyatakan berapa banyak bank di atasnya. Tetapi secara meluas dipercayai bahawa beberapa versi nisbah Texas membentuk asas bagi senarai FDIC.

Klik di sini untuk melihat senarai The 359 Safest Banks di Amerika Syarikat.

Atau untuk mempelajari cara menggunakan nisbah Texas untuk melihat apakah bank anda menghadapi masalah.

Mengapa Masalah:

Rasio

Texas mengambil kira dua faktor penting dalam kesihatan bank: bilangan pinjaman buruk yang dibuat dan bantalan pemilik bank telah disediakan untuk menutup pinjaman yang tidak baik (iaitu ekuiti umum). Jika terlalu banyak pinjaman bank tidak berbuah (seperti yang dijelaskan oleh pengangka nisbah nisbah Texas), pinjaman buruk akan mengikis bantalan ekuiti bank, yang boleh menyebabkan bank gagal. Begitu juga, jika tidak ada ekuiti yang cukup di dalam bank (seperti diterangkan oleh penyebut nisbah Texas), bank tidak akan dapat menyerap pinjaman buruk yang banyak dan bank akan gagal.