Definisi Risiko Sistematik & Contoh |

Apa itu:

Juga dipanggil risiko pasaran atau risiko tidak dapat dipisahkan, risiko sistematik pulangan yang disebabkan oleh faktor makroekonomi yang mempengaruhi semua aset berisiko.

Risiko tidak sistematik adalah risiko sesuatu yang salah di peringkat syarikat atau industri, seperti salah urus, mogok buruh, pengeluaran produk yang tidak diingini, dan sebagainya.

Risiko sistematik + risiko tidak sistematik = Risiko total

Bagaimana ia berfungsi (Contoh):

Normal

0

false

false

false

MicrosoftInternetExplorer4

Risiko sistematik terdiri daripada "unknown unknowns".

Risiko sistematik juga boleh difikirkan sebagai kos peluang untuk meletakkan wang pada risiko

Sebagai contoh, Pilihan A adalah pelaburan daripada $ 100 dalam Sijil Deposit yang diinsuranskan bebas FDIC. Option B adalah pelaburan sebanyak $ 100 dalam SPY, ETF yang mencatatkan Indeks S & P 500. Jika pulangan yang dijangka ke atas Opsyen A adalah 1%, dan pulangan yang dijangkakan pada Opsyen B adalah 10%, pelabur menuntut 9% untuk menggerakkan wang mereka daripada pelaburan bebas risiko kepada pelaburan ekuiti yang berisiko.

strategi yang paling asas untuk meminimumkan risiko sistematik ialah kepelbagaian. Portfolio yang pelbagai akan terdiri daripada pelbagai jenis sekuriti dari pelbagai industri dengan pelbagai risiko. Risiko yang tidak sistematik akan mengimbangi satu sama lain tetapi ada risiko yang sistematik akan sentiasa kekal.

Mengapa Perkara-perkara ini:

Oleh kerana kecekapan pasaran, anda tidak akan diberi pampasan untuk risiko tambahan yang timbul daripada kegagalan mempelbagaikan portfolio anda. Ini sangat penting bagi mereka yang mungkin mempunyai satu saham besar sebagai sebahagian daripada rancangan insentif yang ditaja oleh majikan. Risiko yang tidak sistematik mendedahkan anda kepada peristiwa buruk di peringkat syarikat atau industri sebagai tambahan kepada peristiwa buruk di peringkat global.