Arbitrase Pasaran Definisi & Contoh |

Apa itu:

Arbitraj Pasaran adalah strategi perdagangan di mana pedagang menjual keselamatan dalam satu pasaran dan membeli

Bagaimana ia berfungsi (Contoh):

Amalan arbitraj pasaran didasarkan pada mengandaikan bahawa aset yang didagangkan di seluruh dunia berharga berbeza dalam pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, sekiranya saham Syarikat XYZ mengurus pada $ 5.00 sesaham di Bursa Saham New York (NYSE) (NYSE) dan bersamaan dengan $ 5.05 di London Stock Exchange (LSE), sebuah arbitrageur akan membeli saham itu dengan harga $ 5 di NYSE dan menjualnya di LSE untuk $ 5.05 - memungut perbezaan $ 0.05 sesaham.

Dalam teori, harga bagi aset yang sama di kedua-dua bursa harus sama setiap saat, tetapi peluang arbitraj pasaran muncul apabila mereka tidak. Arbitraj pasaran adalah aktiviti tidak berisiko kerana peniaga hanya membeli dan menjual jumlah aset yang sama pada masa yang sama. Oleh sebab itu, arbitraj sering dirujuk sebagai "keuntungan tidak berisiko."

Kenapa Matters:

Arbitrageurs pasaran mengambil risiko bahawa harga sekuriti dalam pasaran mengimbangi mungkin meningkat tanpa diduga dan mengakibatkan kerugian. Secara teorinya, peluang pasaran arbitraj hanya akan wujud untuk masa yang singkat kerana harga keselamatan menyesuaikan mengikut daya dan permintaan.

Terutamanya, pelabur institusi yang besar dan dana lindung nilai adalah yang mampu memanfaatkan peluang arbitraj pasaran. Penyebaran sekuriti harga sekurang-kurangnya biasanya hanya beberapa sen, jadi jumlah modal yang sangat besar diperlukan untuk membuat keuntungan besar.