Definisi & Contoh Backtesting |

Apa itu:

Backtesting adalah proses menerapkan strategi dagangan atau kaedah analitis ke data sejarah untuk melihat seberapa tepat strategi atau kaedah akan meramalkan hasil sebenar

Bagaimana ia berfungsi (Contoh):

Sebagai contoh, mari kita anggap anda mencipta model yang anda anggap secara konsisten meramalkan nilai masa depan S & P 500. Dengan menggunakan data sejarah, anda boleh mencontohi model untuk melihat sama ada ia akan berfungsi pada masa lalu. Dengan membandingkan hasil yang diramalkan model terhadap hasil sejarah yang sebenarnya, backtesting dapat menentukan sama ada model tersebut mempunyai nilai ramalan.

Hampir apa-apa kaedah untuk meramalkan apa-apa boleh menjadi backtested. Sebagai contoh, seorang penganalisis boleh menggunakan kaedahnya untuk meramalkan pendapatan bersih syarikat, tahap ketidakstabilan saham tertentu, nisbah utama, atau peratusan pulangan.

Mengapa Matters:

Backtesting menawarkan penganalisis, peniaga, dan pelabur cara untuk menilai dan mengoptimumkan strategi perdagangan mereka dan model analisis sebelum melaksanakannya. Idea ini adalah bahawa strategi yang akan bekerja dengan buruk pada masa lalu mungkin akan berfungsi dengan buruk pada masa akan datang, dan sebaliknya. Tetapi seperti yang anda dapat lihat, bahagian penting dalam backtesting adalah andaian berisiko bahawa prestasi lalu meramalkan prestasi masa hadapan.