Definisi Risk Averse Definition & Example |
Risk Aversion and Expected Utility Basics
Isi kandungan:
Apa itu:
Risk averse adalah asumsi yang sering disebut dalam kewangan bahawa seorang pelabur akan selalu memilih [
] Bagaimana ia berfungsi (Contoh):
Teori portfolio moden (MPT), yang merupakan teori di sebalik mengapa kepelbagaian berfungsi, bergantung pada anggapan bahawa pelabur averse risiko.
Terdapat bukti untuk menyokong idea bahawa para pelabur pada dasarnya tidak suka risikonya. Orang ramai membeli insurans atas aset berharga. Orang menjangkakan hasil yang lebih tinggi pada bon yang lebih rendah dalam keutamaan ketika datang kepada pembayaran balik. Andaian keengganan risiko membawa kepada kesimpulan bahawa untuk menarik seseorang untuk mengambil risiko yang lebih besar, dia mesti dikompensasikan dengan kadar pulangan yang diharapkan yang lebih tinggi, atau dia tidak akan melakukannya.
Kenapa Matters:
Dalam kewangan dan pelaburan, hampir diakui secara universal bahawa hubungan di antara semua aset dan liabiliti dalam portfolio pelabur perlu dipertimbangkan untuk membina "portfolio optimum" untuk tahap risiko tertentu pelabur - dan fenomena ini adalah teori teori moden.
Dengan kata lain, teori portfolio moden adalah formula yang menjelaskan mengapa dan bagaimana portfolio harus dipelbagaikan, dan - seperti yang disebutkan di atas - andaian bahawa pelabur berisiko risiko adalah asas teori portfolio moden.
